假定无风险收益率Rf为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15％，标准差为25％，试求假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合，则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

admin2018-07-29 41

问题假定无风险收益率R_f为5％，投资人最优风险资产组合的预期收益率E(R_t)为15％，标准差为25％，试求
假设投资人需要构造预期收益率为19％的投资组合，则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?

选项

答案假设投资于无风险资产的比例为ω，则有5％ω+15％(1一ω)=19％，可解得ω=一0．4，1一ω=1．4。

解析

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金融硕士（金融学综合）

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