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假定无风险收益率Rf为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15%,标准差为25%,试求 假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
假定无风险收益率Rf为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(Rt)为15%,标准差为25%,试求 假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
admin
2018-07-29
32
问题
假定无风险收益率R
f
为5%,投资人最优风险资产组合的预期收益率E(R
t
)为15%,标准差为25%,试求
假设投资人需要构造预期收益率为19%的投资组合,则如何分配最优风险资产组合和无风险证券比例?
选项
答案
假设投资于无风险资产的比例为ω,则有5%ω+15%(1一ω)=19%,可解得ω=一0.4,1一ω=1.4。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
专业硕士
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