某1年期零息国债的年收益率为15％，假设债务人违约后回收率为50％，若1年期的无风险年收益率为8％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）

admin2020-06-18 63

问题某1年期零息国债的年收益率为15％，假设债务人违约后回收率为50％，若1年期的无风险年收益率为8％，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为（）

选项 A、0.12
B、0.88
C、0.95
D、0.25

答案A

解析

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风险管理

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