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  3. 根据下述材料，回答下列题目： 肖女士购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。 对于欧

根据下述材料，回答下列题目： 肖女士购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。 对于欧

admin2009-11-26  39
问题 根据下述材料，回答下列题目：
肖女士购买两个执行价格分别为15元和25元的看涨期权，并出售两份执行价格为20元的看涨期权构造而成蝶式差价期权的投资策略。假定执行价格为15元、20元、25元的3个月看涨期权的市场价格分别为8.5元、5元、4.5元。
对于欧式看涨期权而言，如果执行价格上升，期权的价格会(　　)。
选项 A、上升
B、下降
C、不变
D、不能确定
答案B
解析 影响期权价格的六大因素，如表17-1所示。
表17-1 其他变量不变时一个变量增加对股票期权价格的影响

其中，“+”表示变量的增加会带来期权价格的上升；“-”表示变量的增加会带来期权价格的下跌；“?”表示关系不确定。
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