2. 财经
  3. 甲公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元，期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0．25，市场无风险年利率为4％(年名义利率)。假设股票不派发红利。 要求： 根据看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。(结果

甲公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元，期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0．25，市场无风险年利率为4％(年名义利率)。假设股票不派发红利。 要求： 根据看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。(结果

admin2014-06-02  47
问题 甲公司股票的当前市价25元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元，期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0．25，市场无风险年利率为4％(年名义利率)。假设股票不派发红利。
要求：
根据看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。(结果保留两位小数)
选项
答案看跌期权价格P=看涨期权价格C-标的资产价格S+执行价格现值PV(x)=5．72-25+20／(1+4％／4)=0．52(元)
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XGoc777K
本试题收录于： 财务成本管理题库注册会计师分类
0

财务成本管理

注册会计师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)