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甲公司股票的当前市价25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元,期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0.25,市场无风险年利率为4%(年名义利率)。假设股票不派发红利。 要求: 根据看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。(结果
甲公司股票的当前市价25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元,期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0.25,市场无风险年利率为4%(年名义利率)。假设股票不派发红利。 要求: 根据看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。(结果
admin
2014-06-02
28
问题
甲公司股票的当前市价25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为20元,期权合约为3个月。已知该股票收益率的方差为0.25,市场无风险年利率为4%(年名义利率)。假设股票不派发红利。
要求:
根据看涨期权一看跌期权平价定理确定看跌期权价格。(结果保留两位小数)
选项
答案
看跌期权价格P=看涨期权价格C-标的资产价格S+执行价格现值PV(x)=5.72-25+20/(1+4%/4)=0.52(元)
解析
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财务成本管理题库注册会计师分类
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财务成本管理
注册会计师
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