( )指在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

admin2022-04-18  57

问题 (    )指在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。

选项 A、VaR
B、收益方差
C、收益标准差
D、损失期望

答案A

解析 VaR称为风险价值模型,也称受险价值方法、在险价值方法。其含义指,在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指,在一定概率水平(置信度)下,某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。VaR指标是风险评估定量法中风险测量的常用指标。故本题选A。
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