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  3. VaR代表的是在市场波动下．某一金融资产或证券组合的( )。

VaR代表的是在市场波动下．某一金融资产或证券组合的( )。

admin2021-12-23  40
问题 VaR代表的是在市场波动下．某一金融资产或证券组合的(    )。
选项 A、最小可能损失
B、最大可能收益
C、最大可能损失
D、最小可能收益
答案C
解析 VaR方法(ValueatRisk)，称为风险价值模型，其含义指，在市场正常被动下。某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
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