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  3. 下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”的表述中，不正确的是( )。

下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”的表述中，不正确的是( )。

admin2016-11-15  53
问题 下列关于“相关系数影响投资组合的分散化效应”的表述中，不正确的是(    )。
选项 A、相关系数等于1时不存在风险分散化效应
B、相关系数越小，风险分散化效应越明显
C、只有相关系数小于0．5时，才有风险分散化效应
D、对于特定投资组合(特定的各种股票标准差和投资比例)，相关系数为一1时风险分散化效应最大
答案C
解析 只要相关系数小于1就有风险分散化效应，所以选项C的表述不正确。
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