假设市场中6个月、1年、1．5年对应的即期利率为2．5％、3％和3．26％，那么一个期限为1．5年，6个月支付1次利息，票面利率为6％，面值为100元的债券价格最接近( )元。

admin2014-05-08 97

问题假设市场中6个月、1年、1．5年对应的即期利率为2．5％、3％和3．26％，那么一个期限为1．5年，6个月支付1次利息，票面利率为6％，面值为100元的债券价格最接近( )元。

选项 A、103．42
B、102.19
C、104.04
D、105.66

答案C

解析 6个月支付1次利息，则每次支付的利息金额为100×6％×0．5=3(元)，故债券价格为P=3／(1+2．5％)^1/2+3／(1+3％)+(100+3)／(1+3．26％)^3/2=104．04(元)。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XPVg777K

证券投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)