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  3. ( )的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

( )的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。

admin2022-12-05  18
问题 (          )的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
选项 A、基差
B、转换因子
C、可交割券价格
D、最便宜可交割券
答案A
解析 在国债期货的交割日，国债期货的价格应该等于最便宜可交割券价格除以对应的转换因子，因此，基差的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。
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