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  3. 以下属于投资组合市场风险管理措施的是( )。

以下属于投资组合市场风险管理措施的是( )。

admin2017-10-20  40
问题 以下属于投资组合市场风险管理措施的是(          )。
选项 A、限制与同一交易对手的交易集中度
B、计算各类证券的历史平均交易量、换手率和相应的变现周期
C、分析投资组合持有人结构和特征
D、跟踪分析基金重仓股、个股交易量占该股流通值显著比例
答案D
解析 市场风险管理的主要措施如下：(1)密切关注宏观经济指标和趋势，重大经济政策动向，重大市场行动，评价宏观因素变化可能给投资带来的系统性风险，定期监测投资组合的风险控制指标，提出应对策略。(2)密切关注行业的周期性、市场竞争、价格、政策环境和个股的基本面变化，构造股票投资组合，分散非系统性风险。应特别加强投资证券的管理，对于市场风险较大的证券建立内部监督机制、快速评估机制和定期跟踪机制。(3)关注投资组合的风险调整后收益，可以采用夏普(sharp)比率、特雷诺(Treynor)比率和詹森(Jensen)比率等指标衡量。(4)加强对场外交易(包括价格、对手、品种、交易量和其他交易条件)的监控，确保所有交易在公司的管理范围之内。(5)加强对重大投资的监测，对基金重仓股、单日个股交易量占该股票持仓显著比例、个股交易量占该股流通值显著比例等进行跟踪分析。(6)可运用定量风险模型和优化技术，分析各投资组合市场风险的来源和暴露。可利用敏感性分析，找出影响投资组合收益的关键因素。可运用情景分析和压力测试技术，评估投资组合对大幅和极端市场波动的承受能力。故本题选D。
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