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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,利率变化使银行的价值变化( )亿元。
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,利率变化使银行的价值变化( )亿元。
admin
2021-04-28
27
问题
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1 000亿元,负债L=800亿元,资产久期为DA=5年,负债久期为DL=4年。根据久期分析法,如果年利率从5%上升到5.5%,利率变化使银行的价值变化( )亿元。
选项
A、8.53
B、-8.53
C、9.00
D、-9.00
答案
B
解析
久期公式为△P=一P×D×△y÷(1+y)。分别针对资产和负债的久期求出各自的变化值。DA是资产久期,DL是负债久期,都是公式中的D;资产A和负债L都是公式中的P;△y=5.5%一5%=0.5%;y是现在的年利率。那么,资产的变化值△p=一1 000×5×0.005÷1.055;负债的变化值=一800×4×0.005÷1.055,资产与负债两者相减得出价值变化(一1 000×5+800×4)×0.005÷1.055=一8.53。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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