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财经
有效组合的期望收益率由( )组成。
有效组合的期望收益率由( )组成。
admin
2015-03-10
46
问题
有效组合的期望收益率由( )组成。
选项
A、无风险利率
B、风险溢价
C、流通股数
D、市场价格
答案
A,B
解析
有效组合的期望收益率由两部分组成:一部分是无风险利率rF,它是由时间创造的,是对放弃即期消费的补偿;另一部分是[(E(r
M
)-r
F
)/σ
M
]×σ
M
,是对承担风险σ
P
的补偿,通常称为风险溢价,与承担的风险大小成正比。其中,系数[(E(r
M
)-r
F
)/σ
M
]代表了对单位风险的补偿,通常称之为风险的价格。
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