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  3. 某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为61．95港元和4．53港元，该股票看跌期权(B)执行价格和权利金分别为67．5港元和6．48港元，此时该股票市场价格为63．95港元，则A、B的时间价值大小关系是( )。

某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为61．95港元和4．53港元，该股票看跌期权(B)执行价格和权利金分别为67．5港元和6．48港元，此时该股票市场价格为63．95港元，则A、B的时间价值大小关系是( )。

admin2022-07-06  39
问题 某股票看涨期权(A)执行价格和权利金分别为61．95港元和4．53港元，该股票看跌期权(B)执行价格和权利金分别为67．5港元和6．48港元，此时该股票市场价格为63．95港元，则A、B的时间价值大小关系是(    )。
选项 A、A大于B
B、A小于B
C、A等于B
D、条件不足，不能确定
答案B
解析 根据公式，时间价值一权利金～内涵价值，看涨期权的内涵价值一标的资产价格一执行价格，看跌期权的内涵价值=执行价格一标的资产价格。由此可计算出：看涨期权(A)的内涵价值=标的资产价格一执行价格=63．95—61．95=2(港元)，时间价值=权利金一内涵价值=4．53—2=2．53(港元)；看跌期权(B)的内涵价值=执行价格一标的资产价格=67．5—63．95=3．55(港元)，时间价值=权利金一内涵价值=6．48—3．55=2．93(港元)。因此，时间价值大小关系是A小于B。
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