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  3. 如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为( )。

如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为( )。

admin2010-08-24  26
问题 如果某证券的β值为1.5，若市场投资组合的风险溢价水平为10%，则该证券的风险溢价水平为(    )。
选项 A、5%
B、15%
C、50%
D、85%
答案B
解析 证券市场线的表达式：E(ri)-rf=[E(rM)-rf]×βi。其中，[E(ri)-rf]是证券的风险溢价水平，[E(rM)-rf]是市场投资组合的风险溢价水平。E(ri)-rf=10%×1.5=15%。
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