2. 财经
  3. Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )

Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )

admin2013-06-09  35
问题 Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。    (    )
选项 A、正确
B、错误
答案B
解析 Credit Risk+模型是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XZUM777K
本试题收录于： 风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)