2. 考研
  3. (2016年中山大学)已知：现行国库券的利率为5％，证券市场组合的平均收益率为12％，市场上A，B，C，D四种股票的口系数分别为0．9，1．7，1．15，0．48；B，C，D股票的预期收益率分别为16．5％，23％，10．2％。要求： 已知按3：5：2的

(2016年中山大学)已知：现行国库券的利率为5％，证券市场组合的平均收益率为12％，市场上A，B，C，D四种股票的口系数分别为0．9，1．7，1．15，0．48；B，C，D股票的预期收益率分别为16．5％，23％，10．2％。要求： 已知按3：5：2的

admin2020-05-11  59
问题 (2016年中山大学)已知：现行国库券的利率为5％，证券市场组合的平均收益率为12％，市场上A，B，C，D四种股票的口系数分别为0．9，1．7，1．15，0．48；B，C，D股票的预期收益率分别为16．5％，23％，10．2％。要求：
已知按3：5：2的比例购买A，B，D三种股票，如果不考虑风险大小，请在A，B，C和A，B，D两种投资组合中做出投资决策，并说明理由。
选项
答案按3：5：2购入A，B，D三种股票构成一个新的组合，则β组合′=0．3×0．9+0．5×1．15+0．2×0．48=0．941 E组合′=5％+0．941×(12％-5％)=11．59％
解析
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