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  3. 某投资者面临四项风险资产，其预期收益率和标准差如表6-3所示。 根据表6-3的数据，①若投资者的风险厌恶度A=4，其会选择资产______；②若投资者是风险中性者(A=0)，其会选择资产______。(　　)

某投资者面临四项风险资产，其预期收益率和标准差如表6-3所示。 根据表6-3的数据，①若投资者的风险厌恶度A=4，其会选择资产______；②若投资者是风险中性者(A=0)，其会选择资产______。(　　)

admin2009-10-26  64
问题 某投资者面临四项风险资产，其预期收益率和标准差如表6-3所示。

根据表6-3的数据，①若投资者的风险厌恶度A=4，其会选择资产______；②若投资者是风险中性者(A=0)，其会选择资产______。(　　)
选项 A、Ⅰ；Ⅱ
B、Ⅱ；Ⅲ
C、Ⅱ；Ⅳ
D、Ⅲ；Ⅳ
答案D
解析 根据公式：，可得四项风险资产的效用分别为-8%、-17%、 12%和7%，①投资者会选择效用最高的风险资产，故其会选择资产Ⅲ；②风险中性者会选择预期收益率最高的资产Ⅳ。
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