首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 要求: (
资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。 要求: (
admin
2022-07-15
66
问题
资产组合M的期望收益率为18%,标准差为27.9%,资产组合N的期望收益率为13%,标准差率为1.2,投资者张某和赵某决定将其个人资产投资于资产组合M和N中,张某期望的最低收益率为16%,赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%。
要求:
(1)计算资产组合M的标准差率;
(2)判断资产组合M和N哪个风险更大?
(3)为实现期望的收益率。张某应在资产组合M上投资的最低比例是多少?
(4)判断投资者张某和赵某谁更厌恶风险,并说明理由。
选项
答案
(1)资产组合M的标准差率=27.9%/18%=1.55; (2)资产组合N的标准差率为1.2小于资产组合M的标准差率,故资产组合M的风险更大; (3)设张某应在资产组合M上投资的最低比例是X:18%X+13%×(1-X)=16%,解得X=60%。为实现期望的收益率,张某应在资产组合M上投资的最低比例是60%; (4)张某在资产组合M(高风险)上投资的最低比例是60%,而在资产组合N(低风险)上投资的最高比例是40%,而赵某投资于资产组合M和N的资金比例分别为30%和70%;因为资产组合M的风险大于资产组合N的风险,并且赵某投资于资产组合M(高风险)的比例低于张某投资于资产组合M(高风险)的比例,所以赵某更厌恶风险。
解析
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XiD0777K
本试题收录于:
中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
0
中级财务管理
中级会计专业技术资格
相关试题推荐
某企业最佳现金持有量为20000元,同期市场有价证券利息率为10%。则该企业持有现金的机会成本为()元。
投资利润率的计算结果不受建设期的长短、资金投入的方式以及回收额的有无等条件影响。()
发放股票股利与进行股票分割,对企业产生的相同影响包括()。
根据变现方式的不同,投资基金可以分为( )。
影响有效年利率的因素有()。
ABC公司于2019年1月1日从租赁公司租人一台大型设备,经过认定,此次租赁属于融资租赁。该设备市场价格为40000元,包装及运输费为1000元(由租赁公司承担),租期为5年,租赁期满时预计残值为3000元,归租赁公司所有。年利率6%,租赁手续费率每
企业组织体制主要有U型组织、H型组织和M型组织三种基本形式。下列关于U型组织的表述中,错误的是()。
编制弹性预算,需要选用一个最能代表生产经营活动水平的业务量计量单位。一般来说,适合选用实物数量作为业务量计量单位的部门是()。
关于优先股股息,下列说法中错误的是()。
企业在调整预算时,应遵循的原则包括()。
随机试题
凝胶调剖剂的成胶时间是以()出现拐点所经历的时间。
甲公司2014年12月31日的资产负债表如下:公司2014年的销售收入为100000元,销售净利润为10000元,净利润的50%分配给投资人。公司的资产除固定资产以外都随销售量的增加而增加;负债及所有者权益中,只有应付费用和应付账款随销售量同比变化
关于仲裁调解,下列哪些表述是正确的?(2010年试卷三第8l题)
由于微观粒子的碰撞、转动和振动等热运动而引起能量从高温部分传向低温部分的现象被称为()
目前我国的利率政策是()
基金份额持有人是()。Ⅰ.基金的出资人Ⅱ.基金资产的所有者Ⅲ.基金投资回报的受益人Ⅳ.基金的管理者
开办银团贷款业务的银行应当定期向当地银行业协会报送银团贷款有关信息,具体包括()。
“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”是唐代诗人李白描写()的诗句。
简述想象的含义及其功能。
DemonstratorsrallyatLosAngelesCityHallduringthefirstWomen’sMarch,heldonJan.21,2017,onedayafterPresidentTrum
最新回复
(
0
)