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  3. 你的客户希望在一项风险资产和国库券上配置10000元，风险资产的预期收益率为12%，标准差为15%，国库券的收益率为8%，如果他希望获得9%的目标收益率，那么，你建议他在风险资产上投资( )，在国库券上投资( )。

你的客户希望在一项风险资产和国库券上配置10000元，风险资产的预期收益率为12%，标准差为15%，国库券的收益率为8%，如果他希望获得9%的目标收益率，那么，你建议他在风险资产上投资( )，在国库券上投资( )。

admin2011-04-26  51
问题 你的客户希望在一项风险资产和国库券上配置10000元，风险资产的预期收益率为12%，标准差为15%，国库券的收益率为8%，如果他希望获得9%的目标收益率，那么，你建议他在风险资产上投资(    )，在国库券上投资(    )。
选项 A、8500元，1500元
B、2500元，7500元
C、6700元，3300元
D、5700元，4300元
答案B
解析 设投资在国库券上的权重为y，则9%=y×8%+(1-y)×12%，解得y=0.75，1-y=0.25，所以在风险资产上投资10000×0.25=2500元，在国库券上投资10000×0.75=7500元
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