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某投资者认为甲银行的股价将上涨,因此他购买了100份甲银行的看涨期权合约。期权合约的协定价格是30元,6个月后,受到美国金融危机的影响,甲银行的股价下跌到20元,则该看涨期权合约的内在价值为( )元。
某投资者认为甲银行的股价将上涨,因此他购买了100份甲银行的看涨期权合约。期权合约的协定价格是30元,6个月后,受到美国金融危机的影响,甲银行的股价下跌到20元,则该看涨期权合约的内在价值为( )元。
admin
2015-03-31
19
问题
某投资者认为甲银行的股价将上涨,因此他购买了100份甲银行的看涨期权合约。期权合约的协定价格是30元,6个月后,受到美国金融危机的影响,甲银行的股价下跌到20元,则该看涨期权合约的内在价值为( )元。
选项
A、0
B、1000
C、2000
D、3000
答案
A
解析
以EVt表示期权在t时点的内在价值,X表示期权合约的协定价格,St表示该期权标的物在t时点的市场价格,m表示期权合约的交易单位,则每一看涨期权在t时点的内在价值可表示为:
,本题中,6个月后,股价低于期权合约的协定价格,因此,舍约的内在价值为0。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Xq8g777K
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证券投资分析
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