欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为( )。

admin2022-04-07 54

问题欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为( )。

选项 A、0．5元
B、0．58元
C、1元
D、1．5元

答案B

解析看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格的现值；看涨期权价格=18-19／(1+6％)+0．5=0．58(元)。

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