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欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为( )。
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为( )。
admin
2022-04-07
24
问题
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6％，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0．5元，则看涨期权的价格为( )。
选项
A、0．5元
B、0．58元
C、1元
D、1．5元
答案
B
解析
看涨期权价格-看跌期权价格=标的资产价格-执行价格的现值；看涨期权价格=18-19／(1+6％)+0．5=0．58(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Xsnc777K
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财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
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