2. 财经
  3. 某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％(年化)，该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为( )。

某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％(年化)，该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为( )。

admin2023-02-02  39
问题 某基金年度平均收益率为20％，假设无风险收益率为3％(年化)，该基金的年化波动率为25％，贝塔系数为0．85，则该基金的特雷诺比率为(          )。
选项 A、0．68
B、0．8
C、0．2
D、0．25
答案C
解析 特雷诺比率(Tp)表示的是单位系统性风险下的超额收益率。用公式表示为：Pp=。式中：Tp表示特雷诺比率；表示基金的平均收益率；表示平均无风险收益率；βp表示系统风险。本题，代入数值可得特雷诺比率=(20％－3％)/0．85=0．2。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/XvDD777K
本试题收录于： 证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
0

证券投资基金基础知识

基金从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)