股票A和股票B的部分年度资料如下：要求：如果资本市场有效，证券市场平均报酬率为15％，无风险报酬率为5％，市场组合的标准差为3％，计算(3)中证券组合的口系数以及它与市场组合的相关系数。

admin2011-04-26 51

问题股票A和股票B的部分年度资料如下：

要求：
如果资本市场有效，证券市场平均报酬率为15％，无风险报酬率为5％，市场组合的标准差为3％，计算(3)中证券组合的口系数以及它与市场组合的相关系数。

选项

答案根据24．4％=5％+β×(15％-5％)可知β=1．94即1．94=r_im×[*] 解得：相关系数r_im=0．77

解析

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财务成本管理

注册会计师

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