下列明显不应被列入商业银行银行账户的头寸是( )。

admin2018-03-28 38

问题下列明显不应被列入商业银行银行账户的头寸是( )。

选项 A、代客购汇100万美元
B、买入1亿美元美国国债
C、为对冲1 000万美元贷款的汇率风险而持有的期货合约
D、买入10亿元人民币金融债

答案A

解析《商业银行资本充足率管理办法》第29条规定，商业银行应该按照本办法的规定设立交易账户，交易账户中的所有项目均应按市场价格计价。同时，明确了交易账户包括的三项内容：(1)商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸；(2)为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸；(3)为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸。所以A属于交易账户的头寸。与交易账户相对应．银行的其他业务归人银行账户，最典型的是存货款业务。明显不列入交易账户的头寸为：对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸；向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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