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假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列操作降低该组合风险的效果最差的是( )。
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列操作降低该组合风险的效果最差的是( )。
admin
2020-05-08
48
问题
假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列操作降低该组合风险的效果最差的是( )。
选项
A、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y
B、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0．5的资产组合Z
C、卖出50％资产组合A，持有现金
D、卖出50％资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0．8的资产组合X
答案
D
解析
如果资产组合中各资产存在相关性，则风险分散的效果会随着各资产间的相关系数有所不同。假设其他条件不变，当各资产间的相关系数为正时，风险分散效果较差；当相关系数为负时，风险分散效果较好。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YIbM777K
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风险管理题库中级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
中级银行业专业人员职业资格
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