假设商业银行的一个信用组合由2 000万元的A级债券和3 000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用

admin2021-08-11 71

问题假设商业银行的一个信用组合由2 000万元的A级债券和3 000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2％和4％，且相互独立。如果在违约的情况下，A级债券回收率为60％，BBB级债券回收率为40％，那么该信用组合一年内预期信用损失为( )元。

选项 A、880 000
B、742 000
C、672 000
D、923 000

答案A

解析根据题意，该信用组合一年内预期信用损失=20 000 000×(1－60％)×2％+30000000×(1－40)×4％＝880 000(元)。

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