首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设商业银行的一个信用组合由2 000万元的A级债券和3 000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用
假设商业银行的一个信用组合由2 000万元的A级债券和3 000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用
admin
2021-08-11
28
问题
假设商业银行的一个信用组合由2 000万元的A级债券和3 000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用损失为( )元。
选项
A、880 000
B、742 000
C、672 000
D、923 000
答案
A
解析
根据题意,该信用组合一年内预期信用损失=20 000 000×(1-60%)×2%+30000000×(1-40)×4%=880 000(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YLWM777K
本试题收录于:
风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0
风险管理
初级银行业专业人员职业资格
相关试题推荐
()作为商业银行的重要无形资产,必须设置严格安全保障,确保系统能够长期、不间断地运行。
在风险监管指标体系中,风险抵补类指标用于衡量商业银行抵补风险损失的能力,主要包括()。
董事会和高级管理层负责制定商业银行的声誉风险管理政策和操作流程,并在其直接领导下,独立设置声誉风险管理职能,负责()声誉风险。
中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中明确提出的监管资本要求有()。
以下关于相关系数的论述,错误的是()。
下列关于外部审计和银行监管关系的说法,正确的有()。
个人信贷业务是国内个人业务的主要组成部分,也是商业银行竞相发展的零售银行业务。该项业务中,产生操作风险的原因包括()。
根据《巴塞尔新资本协议》,债务人对银行的实质性信贷债务逾期超过60天属于违约。()
已知某商业银行20103年贷款应提准备为1100亿元,贷款损失准备充足率为80%,则贷款实际计提准备为()亿元。
随机试题
资产评估机构与委托人签订委托合同时,需要支付资产评估服务费。下列关于资产评估服务费的说法中,错误的是()。
1.世界观与方法论的关系是()。
为达到良好的抗力形窝洞应制备入口小而底部大的洞形。()
患者,男,59岁,身高170cm,体重85kg,患高血压病10余年,未规律服用降压药,血压波动在90~100/140~160mmHg,未予重视,每于头晕、头痛明显时服药,症状消失后停药。吸烟40年,每日20支,饮酒20年,每日2两,近日由于工作劳累,情绪紧
男性,24岁,2天前肛门周围持续性跳痛,皮肤硬结红肿,并有局部压痛,可能出现了
¥1409.50的大写金额值应写成()。
根据经济学家凯恩斯的消费理论,边际消费倾向和平均消费倾向的关系是()。
根据《保险法》的规定,人身保险的投保人在()时应对被保险人具有保险利益,财产保险的被保险人在()时应对保险标的具有保险利益。
下列选项中,不适用无过错原则的侵权责任是()。
湘君、国风和兼葭是符合伦理规范的一个和谐家庭的三个成员。他们三人中,有湘君的父亲、国风唯一的女儿和蒹葭的同胞手足。蒹葭的同胞手足既不是湘君的父亲也不是国风的女儿。由此可见()。
最新回复
(
0
)