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假设商业银行的一个信用组合由2 000万元的A级债券和3 000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用
假设商业银行的一个信用组合由2 000万元的A级债券和3 000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用
admin
2021-08-11
59
问题
假设商业银行的一个信用组合由2 000万元的A级债券和3 000万元的BBB级债券组成。A级债券和BBB级债券一年内的违约概率分别为2%和4%,且相互独立。如果在违约的情况下,A级债券回收率为60%,BBB级债券回收率为40%,那么该信用组合一年内预期信用损失为( )元。
选项
A、880 000
B、742 000
C、672 000
D、923 000
答案
A
解析
根据题意,该信用组合一年内预期信用损失=20 000 000×(1-60%)×2%+30000000×(1-40)×4%=880 000(元)。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YLWM777K
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风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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