下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

admin2020-06-18 38

问题下列对于影响期权价值因素的理解，不正确的是( )。

选项 A、如果买方期权在某一时间执行，则其收益(不考虑期权费)为标的资产市场价格与期权执行价格的差额
B、随着标的资产市场价格上升，买方期权的价值增大
C、随着执行价格的上升，买方期权的价值减小
D、买方期权持有者的最大损失是零

答案D

解析影响期权价值的一大因素就是执行价格和市场价格的差额。买方期权之所以也叫看涨期权就是希望市场价格一直上涨，记住这一条，就可以做出很多判断。如果买权持有者没有损失，那么所有人都会持有买方期权的，这显然不现实。买方期权持有者的最大损失是期权费。

转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YPXM777K

风险管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)