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根据以下材料,回答下列题目: 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。 基金的收益率之间的相关系数为0.10。
根据以下材料,回答下列题目: 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。 基金的收益率之间的相关系数为0.10。
admin
2009-11-26
27
问题
根据以下材料,回答下列题目:
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金,第二种是长期政府债券与公司债券基金,第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。
基金的收益率之间的相关系数为0.10。
接上题,如果投资被允许以无风险收益率借款,那么投资组合的标准差可以降低( )。
选项
A、9.09%
B、10.09%
C、11.09%
D、12.09%
答案
B
解析
由投资组合在最优资本配置线上的点,且期望收益率为24%,利用最优资本配置线的公式,可以求出相应的标准差:E(r
C
)=8%+0.4601σ
C
=24%;可得:σ
C
=34.78%。即标准差可以降低:44.87%-34.78%=10.09%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YPgr777K
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0
投资规划
国际金融理财师(CFP)
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