2. 财经
  3. 根据以下材料，回答下列题目： 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。 基金的收益率之间的相关系数为0.10。

根据以下材料，回答下列题目： 一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。 基金的收益率之间的相关系数为0.10。

admin2009-11-26  53
问题 根据以下材料，回答下列题目：
一位养老基金管理人正在考虑投资三种共同基金。第一种是股票基金，第二种是长期政府债券与公司债券基金，第三种是收益率为8%的短期国库券货币市场基金。这些风险基金的概率分布如表5-4所示。

基金的收益率之间的相关系数为0.10。
接上题，如果投资被允许以无风险收益率借款，那么投资组合的标准差可以降低(　　)。
选项 A、9.09%
B、10.09%
C、11.09%
D、12.09%
答案B
解析 由投资组合在最优资本配置线上的点，且期望收益率为24%，利用最优资本配置线的公式，可以求出相应的标准差：E(rC)=8%+0.4601σC=24%；可得：σC=34.78%。即标准差可以降低：44.87%-34.78%=10.09%。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/YPgr777K
本试题收录于： 投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
0

投资规划

国际金融理财师(CFP)

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)