下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是( )。

admin2019-06-13 33

问题下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是( )。

选项 A、风险限额的设定必须以行业标准和监管要求为标准
B、风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的上下限
C、风险限额是风险偏好传导的重要手段
D、风险限额可以包括条线、实体、产品等维度

答案A

解析风险限额是根据宏观经济形势和整体发展战略所设定的主要风险指标的控制上(下)限。风险限额作为传导风险偏好的重要工具，在限额制定、实施、监控、预警、调整和超限额处理方面。必须有严格的制度保证。风险限额设定，在限额水平的设定上，尽管行业标准和监管目标不是限额目标值设定的绝对参考，但大多数银行仍然会把监管目标作为限额管理的底线，并在此之上设置一定的缓冲。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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下列关于商业银行风险限额的描述，错误的是( )。

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越()。

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。

假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W为W在置信水平c下的最小价值，W对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为()。

一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成()变动。

20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入()模式阶段。

信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()

期权的价值由哪几部分组成?()

()是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险。

典型的组合信用模型通常采用()方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

世界上第一个资产证券化产品是()。

十二经别的主要功能是

《最高人民法院关于适用(中华人民共和国刑事诉讼法)的解释》第386条规定，除检察院抗诉的以外，再审一般不得加重原审被告人的刑罚。关于这一规定的理解，下列哪些选项是正确的?(2016年卷二74题，多选)

风险预警的方法主要有()

社会主义道德建设的重点是()。

A、35B、40C、45D、55C每行第一个数乘以3加第二个数等于第三个数。11×3+33=66，8×3+3=27，12×3+9=(45)。

有以下程序：fun(intx，inty){return(x+y)；}main(){inta=1，b=2，c=3，Sum；sum=fun((a++，b++，a+b)，c++)；printf("%d"，sum)；

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风险管理

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负债的流动性，是指商业银行随时筹得所需资金的能力及成本。筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越()。

商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。

假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W*为W在置信水平c下的最小价值，W*对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为()。

一般而言，国别限额的大小与国家风险程度成()变动。

20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进入()模式阶段。

信用风险是指债权人或交易对手未能履行合同所规定的义务或者信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债务人或金融产品持有人造成经济损失的风险。()

期权的价值由哪几部分组成?()

()是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险。

典型的组合信用模型通常采用()方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。

世界上第一个资产证券化产品是()。

十二经别的主要功能是

《最高人民法院关于适用(中华人民共和国刑事诉讼法)的解释》第386条规定，除检察院抗诉的以外，再审一般不得加重原审被告人的刑罚。关于这一规定的理解，下列哪些选项是正确的?(2016年卷二74题，多选)

风险预警的方法主要有()

社会主义道德建设的重点是()。

A、35B、40C、45D、55C每行第一个数乘以3加第二个数等于第三个数。11×3+33=66，8×3+3=27，12×3+9=(45)。

有以下程序：fun(intx，inty){return(x+y)；}main(){inta=1，b=2，c=3，Sum；sum=fun((a++，b++，a+b)，c++)；printf("%d"，sum)；

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假设W0为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W为W在置信水平c下的最小价值，W对应的投资回报率为R*，则均值VaR的正确公式为()。