10月1日,次年3月份玉米合约价格为2.15美元/蒲式耳,5月份合约价格为2.24美元/蒲式耳。交易者预测玉米价格将上涨,3月与5月的期货合约的价差将有可能缩小。交易者买入1手(1手为5000蒲式耳)3月份玉米合约的同时卖出1手5月份玉米合约。到了12月1

admin2009-11-23  89

问题 10月1日,次年3月份玉米合约价格为2.15美元/蒲式耳,5月份合约价格为2.24美元/蒲式耳。交易者预测玉米价格将上涨,3月与5月的期货合约的价差将有可能缩小。交易者买入1手(1手为5000蒲式耳)3月份玉米合约的同时卖出1手5月份玉米合约。到了12月1日,3月和5月的玉米期货价格分别上涨至2.23美元/蒲式耳和2.29美元/蒲式耳。若交易者将两种期货合约平仓,则交易盈亏状况为(  )美元。

选项 A、亏损150
B、获利150
C、亏损160
D、获利160

答案B

解析 3月份合约盈亏情况:2.23-2.15=0.08(美元/蒲式耳),即获利0.08美元/蒲式耳;5月份合约盈亏情况:2.24-2.29=-0.05(美元/蒲式耳),即亏损0.05美元/蒲式耳;套利结果:5000×0.08-5000×0.05=150(美元),即获利150美元。
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