下列关于计算VaR值的参数选择的说法中,正确的有( )。

admin2011-04-25 17

问题下列关于计算VaR值的参数选择的说法中,正确的有( )。

选项 A、如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高
B、如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要
C、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性
D、如果模型的使用者是经营者自身,资产组合变动频繁,则时间间隔应该长
E、如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短

答案A，B，C

解析

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风险管理

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