在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1.2，那么投资者可以( )。

admin2021-08-16 26

问题在无风险收益率为5％，市场期望收益率为12％的条件下：A证券的期望收益率为10％，β系数为1.1；B证券的期望收益率为17％，β系数为1.2，那么投资者可以( )。

选项 A、买进A证券
B、买进B证券
C、买进A证券和B证券
D、二者皆不可买进

答案B

解析根据资本资产定价模型，A证券：5％+(12％-5％)×1.1=12.7％，因为12.7％＞10％，所以A证券价格被高估，应卖出；B证券：5％+(12％-5％)×1.2=13.4％，因为13.4％＜17％，所以B证券价格被低估，应买进。

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