A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合收益率的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为( )。

admin2019-09-30  27

问题 A股票要求的收益率为18%,收益率的标准差为25%,与市场投资组合收益率的相关系数是0.5,市场投资组合要求的收益率是14%,市场组合收益率的标准差是4%,假设处于市场均衡状态,则市场风险溢酬和该股票的贝塔系数分别为(    )。

选项 A、1.88%;3.125
B、1.82%;1.750
C、4.25%;3.125
D、5.25%;3.125

答案A

解析 β=0.5×25%/4%=3.125。由:Rf+3.125×(14%-Rf)=18%,得:Rf=12.12%,市场风险溢酬=14%-12.12%=1.88%。
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