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甲公司股票与乙公司股票收益率的概率分布如下所示: 如果曹先生的资产组合一半是甲公司股票,另一般是乙公司股票。 甲公司股票与乙公司股票的收益之间的协方差是多少?
甲公司股票与乙公司股票收益率的概率分布如下所示: 如果曹先生的资产组合一半是甲公司股票,另一般是乙公司股票。 甲公司股票与乙公司股票的收益之间的协方差是多少?
admin
2010-11-24
54
问题
甲公司股票与乙公司股票收益率的概率分布如下所示:
如果曹先生的资产组合一半是甲公司股票,另一般是乙公司股票。
甲公司股票与乙公司股票的收益之间的协方差是多少?
选项
答案
甲的预期收益率为10.5%,标准差为18.9%。乙的均值和标准差为7.5%和9.01%。 甲和乙的协方差为: Cov(甲,乙)=0.5×(25%-10.5%)(10%-7.5%)+0.3×(10%-10.5%)(-5%-7.5%)+ 0.2×(-25%-l0.5%)(20%-7.5%)=0.69%
解析
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理财规划师综合评审题库国家理财规划师(ChFP)分类
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理财规划师综合评审
国家理财规划师(ChFP)
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