在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。

admin2015-03-07 57

问题在持有期为2天、置信水平为98％的情况下，若所计算的风险价值为2万元，则表明该银行的资产组合( )。

选项 A、在2天中的收益有98％的可能性不会超过2万元
B、在2天中的收益有98％的可能性会超过2万元
C、在2天中的损失有98％的可能性不会超过2万元
D、在2天中的损失有98％的可能性会超过2万元

答案C

解析题中的实例，考生可简单记住风险价值表达的意思。另外，通过字面可分析出答案，一般说风险价值，不会说收益而是说损失，所以先排除A、B选项；其次，如果像D选项所说有98％的可能会超过2万元，那么这个风险价值计算就没有意义了，因为还是不知道可能会损失多少。所以，从逻辑判断，应该选C选项。事实上，风险价值是潜在的最大损失，在置信水平的概率下，资产组合的损失不会超过风险价值。

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风险管理

初级银行业专业人员职业资格

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