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在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,若所计算的风险价值为2万元,则表明该银行的资产组合( )。
在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,若所计算的风险价值为2万元,则表明该银行的资产组合( )。
admin
2015-03-07
71
问题
在持有期为2天、置信水平为98%的情况下,若所计算的风险价值为2万元,则表明该银行的资产组合( )。
选项
A、在2天中的收益有98%的可能性不会超过2万元
B、在2天中的收益有98%的可能性会超过2万元
C、在2天中的损失有98%的可能性不会超过2万元
D、在2天中的损失有98%的可能性会超过2万元
答案
C
解析
题中的实例,考生可简单记住风险价值表达的意思。另外,通过字面可分析出答案,一般说风险价值,不会说收益而是说损失,所以先排除A、B选项;其次,如果像D选项所说有98%的可能会超过2万元,那么这个风险价值计算就没有意义了,因为还是不知道可能会损失多少。所以,从逻辑判断,应该选C选项。事实上,风险价值是潜在的最大损失,在置信水平的概率下,资产组合的损失不会超过风险价值。
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风险管理
初级银行业专业人员职业资格
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