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美国某跨国公司于某年12月1日向一家德国公司出口了一批货物,合同金额1 000万欧元,按照合同约定,货款将于6个月后的第二年6月1日以欧元支付。外汇市场上,欧元的即期汇率为: 买入价为1.220 5USD/EUR,卖出价为1.223 5USD/EU
美国某跨国公司于某年12月1日向一家德国公司出口了一批货物,合同金额1 000万欧元,按照合同约定,货款将于6个月后的第二年6月1日以欧元支付。外汇市场上,欧元的即期汇率为: 买入价为1.220 5USD/EUR,卖出价为1.223 5USD/EU
admin
2015-07-14
32
问题
美国某跨国公司于某年12月1日向一家德国公司出口了一批货物,合同金额1 000万欧元,按照合同约定,货款将于6个月后的第二年6月1日以欧元支付。外汇市场上,欧元的即期汇率为:
买入价为1.220 5USD/EUR,卖出价为1.223 5USD/EUR。为了规避欧元可能贬值的风险,该美国跨国公司试图利用货币市场进行套期保值。已知在货币市场上,半年期美元贷款利率为5%/年(单利),半年期美元投资利率(如购买半年期的债券)为3%/年(单利);半年期欧元贷款利率为6%/年(单利),半年期欧元的投资利率为470(单利)。
请问该跨国公司具体应如何利用货币市场来规避外汇风险?采用货币市场套期保值手段后,该跨国公司6个月后最终能得到多少美元?
选项
答案
公司将于6个月后收到欧元,为了避免欧元贬值的风险,公司应该卖出6个月欧元期货以对冲风险。根据利率平价关系,欧元6个月后的远期买入价为: 1.223 5(1+0.025)=f×(1+0.015),f=1.235 6 因此,6个月后该公司可以获得:1 000×1.235 6=1 235.6万美元
解析
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