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一份145天的欧式看跌期权,其标的资产为某一股票,现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3,连续无风险利率为4%。根据给出的公式和正态分布累计概率表,该看跌期权的价格为( )元。
一份145天的欧式看跌期权,其标的资产为某一股票,现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3,连续无风险利率为4%。根据给出的公式和正态分布累计概率表,该看跌期权的价格为( )元。
admin
2009-11-26
35
问题
一份145天的欧式看跌期权,其标的资产为某一股票,现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3,连续无风险利率为4%。根据给出的公式和正态分布累计概率表,该看跌期权的价格为( )元。
选项
A、3.32
B、3.63
C、3.97
D、4.07
答案
B
解析
T=145/365=0.39726;d
1
=-0.37863≈-0.38,N(d
1
)=1-0.6480=0.3520;d)=1.8023=0.1977;c=0.40(元)。=-0.56772≈-0.57,N(d)=1.8023=0.1977;c=0.40(元)。)=1-0.7157=0.2843;p=3.63(元)。
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投资规划题库国际金融理财师(CFP)分类
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投资规划
国际金融理财师(CFP)
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