一份145天的欧式看跌期权，其标的资产为某一股票，现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3，连续无风险利率为4%。根据给出的公式和正态分布累计概率表，该看跌期权的价格为(　　)元。

admin2009-11-26 60

问题一份145天的欧式看跌期权，其标的资产为某一股票，现价为27元。已知股票价格年标准差为0.3，连续无风险利率为4%。根据给出的公式和正态分布累计概率表，该看跌期权的价格为(　　)元。

选项 A、3.32
B、3.63
C、3.97
D、4.07

答案B

解析 T=145/365=0.39726；d₁=-0.37863≈-0.38，N(d₁)=1-0.6480=0.3520；d)=1.8023=0.1977；c=0.40(元)。=-0.56772≈-0.57，N(d)=1.8023=0.1977；c=0.40(元)。)=1-0.7157=0.2843；p=3.63(元)。

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