D公司是一家上市公司，其股票于2020年7月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有两种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。国库券利率为4％(年名义

admin2022-05-20 28

问题 D公司是一家上市公司，其股票于2020年7月1日的收盘价为每股40元。有一种以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为42元，到期时间是3个月。3个月以内公司不会派发股利，3个月以后股价有两种变动的可能：上升到46元或者下降到30元。国库券利率为4％(年名义利率)。
要求：
如果投资人购进1份看涨期权，且该看涨期权的现行价格为2．4元，根据预计的股价变动情况，计算其到期净损益的两种可能性。

选项

答案股票价格上涨到46元时：到期净损益=(46-42)-2．4=1．6(元) 股票价格下跌到30元时：到期净损益=-2．4元。

解析

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