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  3. 下列关于两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有( )。

下列关于两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有( )。

admin2018-08-30  66
问题 下列关于两项资产构成的投资组合的表述中，正确的有(  )。
选项 A、如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
B、如果相关系数为一1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C、如果相关系数为0，则表示不相关，但可以降低风险
D、只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
答案A,B,C,D
解析 在相关系数等于1的情况下，组合不能分散风险，此时，组合的标准差=单项资产的标准差的加权平均数；只要相关系数小于1，组合就能分散风险，此时，组合的标准差<单项资产标准差的加权平均数，所以，选项ACD的表述正确；当相关系数为一1时，两项资产的风险可以充分的相互抵消，甚至完全消除，这样的组合能够最大程度的降低风险，所以选项B的表述正确。
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