已知AB投资组合中，AB收益率的协方差为3%，A的收益率的标准离差为20%， B的收益率的标准离差为25%，则AB的相关系数为( )。

admin2009-04-20 35

问题已知AB投资组合中，AB收益率的协方差为3%，A的收益率的标准离差为20%， B的收益率的标准离差为25%，则AB的相关系数为( )。

选项 A、0.6
B、0.74
C、0.11
D、0.07

答案A

解析 AB的相关系数＝AB收益率的协方差/(A的收益率的标准离差×B的收益率的标准离差)＝3%/(20%×25%)＝0.6

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