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已知AB投资组合中,AB收益率的协方差为3%,A的收益率的标准离差为20%, B的收益率的标准离差为25%,则AB的相关系数为( )。
已知AB投资组合中,AB收益率的协方差为3%,A的收益率的标准离差为20%, B的收益率的标准离差为25%,则AB的相关系数为( )。
admin
2009-04-20
19
问题
已知AB投资组合中,AB收益率的协方差为3%,A的收益率的标准离差为20%, B的收益率的标准离差为25%,则AB的相关系数为( )。
选项
A、0.6
B、0.74
C、0.11
D、0.07
答案
A
解析
AB的相关系数=AB收益率的协方差/(A的收益率的标准离差×B的收益率的标准离差)=3%/(20%×25%)=0.6
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZLF0777K
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中级财务管理题库中级会计专业技术资格分类
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中级财务管理
中级会计专业技术资格
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