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已知AB投资组合中,AB收益率的协方差为3%,A的收益率的标准离差为20%, B的收益率的标准离差为25%,则AB的相关系数为( )。
已知AB投资组合中,AB收益率的协方差为3%,A的收益率的标准离差为20%, B的收益率的标准离差为25%,则AB的相关系数为( )。
admin
2009-04-20
36
问题
已知AB投资组合中,AB收益率的协方差为3%,A的收益率的标准离差为20%, B的收益率的标准离差为25%,则AB的相关系数为( )。
选项
A、0.6
B、0.74
C、0.11
D、0.07
答案
A
解析
AB的相关系数=AB收益率的协方差/(A的收益率的标准离差×B的收益率的标准离差)=3%/(20%×25%)=0.6
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