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  3. 某企业有A、B两个投资方案可供选择,两个方案的收益率及概率分布如下表: 要求: (1)分别计算A、B方案预期报酬率的期望值、标准离差、标准离差率,并根据标准离差率作出决策; (2)如果国债利率为5%,风险价值系数为8%,计算A、B方案投资报酬率,并

某企业有A、B两个投资方案可供选择,两个方案的收益率及概率分布如下表: 要求: (1)分别计算A、B方案预期报酬率的期望值、标准离差、标准离差率,并根据标准离差率作出决策; (2)如果国债利率为5%,风险价值系数为8%,计算A、B方案投资报酬率,并

admin2011-02-20  51
问题 某企业有A、B两个投资方案可供选择,两个方案的收益率及概率分布如下表:
   
要求:
(1)分别计算A、B方案预期报酬率的期望值、标准离差、标准离差率,并根据标准离差率作出决策;
(2)如果国债利率为5%,风险价值系数为8%,计算A、B方案投资报酬率,并据以决策。
选项
答案(1)EA=50%×0.2+30%×0.3+20%×0.4-10%×0.1=0.26 EB=0.8%×0.2+20%×0.3+10%×0.4+10%×0.1=0.27 [*] 由于A方案的标准离差率小,故宜选A。 (2)A方案的期望投资报酬率=5%+0.625×8%=10% B方案的期望投资报酬率=5%+0.994×8%=12.95% A、B方案的期望值均高于各处的期望投资报酬率,说明二者均可行,其中B方案的期望值高,补偿风险后预期总收益大,故选B方案。
解析
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