假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产加权平均久期为DA=4年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从3%上升到4%,则利率变化对商业银行资产价值的变化为( )。

admin2016-01-16  55

问题 假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中,资产A=1000亿元,负债L=800亿元,资产加权平均久期为DA=4年,负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法,如果市场利率从3%上升到4%,则利率变化对商业银行资产价值的变化为(     )。

选项 A、-23.3
B、-38.9
C、38.9
D、23.3

答案B

解析 △VA=-[4×1 000×(4%-3%)÷(1+3%)]=-38.9
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