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已知:某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为 即期汇率1.8120/50 3个月70/20 6个月120/50 客户根据需要,要求: (1)买入美元,择期从即期到6个月; (2)买入美元,择期从3个月到6个月; (3)
已知:某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为 即期汇率1.8120/50 3个月70/20 6个月120/50 客户根据需要,要求: (1)买入美元,择期从即期到6个月; (2)买入美元,择期从3个月到6个月; (3)
admin
2010-03-28
51
问题
已知:某日巴黎外汇市场欧元对美元的报价为
即期汇率1.8120/50
3个月70/20
6个月120/50
客户根据需要,要求:
(1)买入美元,择期从即期到6个月;
(2)买入美元,择期从3个月到6个月;
(3)卖出美元,择期从即期到3个月;
(4)卖出美元,择期从3个月到6个月。
选项
答案
从已知即期汇率和远期差价可知,6个月美元远期亦为升水,买入美元,也即报价银行卖出美元,则卖出美元的价格就愈高,对报价银行则愈有利。由定价原则可确定此择期远期汇率为: 1EURO=1.8000(1.8120-0.0120)USD; (2)同理,按照报价银行定价原则,可确定客户买入美元、择期从3个月到6个月的远期汇率为:1EURO=1.8050(1.8120-0.0070)USD; (3)从已知即期汇率和远期差价可知,3个月美元远期亦为升水,卖出美元,也即报价银行买入美元,则卖出欧元的价格就愈高,对报价银行则愈有利。由定价原则可确定此择期远期汇率为: 1EURO=1.8130(1.8150-0.0020)USD; (4)同理,按照报价银行定价原则,可确定客户卖出美元、择期从3个月到6个月的远期汇率为:1EURO=1.8130(1.8150-0.0020)USD。
解析
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金融硕士联考(金融学基础)题库专业硕士分类
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金融硕士联考(金融学基础)
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