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  3. 某位在资产管理机构工作的分析员收集到了某只股票的风险与收益数据，如下表所示： 如果该分析员的分析框架是马科维茨理论，那么该分析员将使用如下哪种指标来量化该股票的风险?( )

某位在资产管理机构工作的分析员收集到了某只股票的风险与收益数据，如下表所示： 如果该分析员的分析框架是马科维茨理论，那么该分析员将使用如下哪种指标来量化该股票的风险?( )

admin2023-02-02  31
问题 某位在资产管理机构工作的分析员收集到了某只股票的风险与收益数据，如下表所示：

     如果该分析员的分析框架是马科维茨理论，那么该分析员将使用如下哪种指标来量化该股票的风险?(          )
选项 A、标准差
B、贝塔值
C、预期收益率
D、负收益率出现的概率
答案C
解析 马科维茨于1952年首次提出了均值-方差模型，奠定了投资组合理论的基础，标志着现代投资组合理论的开端。马科维茨用收益率的期望值来度量收益，用收益率的标准差来度量风险，推导出的结论是，投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资。
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