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已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为: 即期汇率 1.281 0/40 3个月调期率 60/10 6个月调期率 120/50 求:(1)客户买入美元,择期从即期到6个月时的择期汇率; (2)客户卖
已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为: 即期汇率 1.281 0/40 3个月调期率 60/10 6个月调期率 120/50 求:(1)客户买入美元,择期从即期到6个月时的择期汇率; (2)客户卖
admin
2018-11-12
44
问题
已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为:
即期汇率 1.281 0/40
3个月调期率 60/10
6个月调期率 120/50
求:(1)客户买入美元,择期从即期到6个月时的择期汇率;
(2)客户卖出美元,择期从3个月到6个月时的择期汇率。(湖南大学2013真题)
选项
答案
因为即期汇率是: RUR1=USD1.281 0一1.284 0 3个月调期率为60/10,美元贴水。所以有3个月时的择期汇率为: EUR1=USD1.275 0—1.283 0 6个月调期率为120/50,美元贴水。 同样6个月的择期汇率为: EUR1=USD1.269 0—1.279 0 (1)所以若客户买入美元6个月时的择期汇率为(银行在这6个月中最有利的卖出价)EUR1=RUD1.284 0 (2)如客户卖出美元,择期从3个月到6个月时的择期汇率为: EUR1=USD1.269 0。
解析
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金融硕士(金融学综合)题库专业硕士分类
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金融硕士(金融学综合)
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