已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为：即期汇率 1．281 0／40 3个月调期率 60／10 6个月调期率 120／50 求：(1)客户买入美元，择期从即期到6个月时的择期汇率； (2)客户卖

admin2018-11-12 34

问题已知某日巴黎外汇市场欧元兑美元的报价为：
即期汇率 1．281 0／40
3个月调期率 60／10
6个月调期率 120／50
求：(1)客户买入美元，择期从即期到6个月时的择期汇率；
(2)客户卖出美元，择期从3个月到6个月时的择期汇率。(湖南大学2013真题)

选项

答案因为即期汇率是： RUR1=USD1．281 0一1．284 0 3个月调期率为60／10，美元贴水。所以有3个月时的择期汇率为： EUR1=USD1．275 0—1．283 0 6个月调期率为120／50，美元贴水。同样6个月的择期汇率为： EUR1=USD1．269 0—1．279 0 (1)所以若客户买入美元6个月时的择期汇率为(银行在这6个月中最有利的卖出价)EUR1=RUD1．284 0 (2)如客户卖出美元，择期从3个月到6个月时的择期汇率为： EUR1=USD1．269 0。

解析

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