2. 财经
  3. 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为( )。

根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为( )。

admin2015-03-07  59
问题 根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17％、0．60％、0．60％，则3年的累计死亡率为(    )。
选项 A、0.17%
B、0.77%
C、1.36%
D、2.23%
答案C
解析 根据死亡率模型，SR=1－MMR，其中MMR为边际死亡率，SR为每年的存活率。则SR1＝1－0．17％－99．83％，SR2=1－0．60％=99．40％，SR3=1－0．60％－99．40％，故3年的累计死亡率CMR3=1－SR1×SR2×SR3=1－99．83％×99．40％×99．40％=1．36％。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZjTM777K
本试题收录于： 风险管理题库初级银行业专业人员职业资格分类
0

风险管理

初级银行业专业人员职业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)