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根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
admin
2015-03-07
87
问题
根据死亡率模型,假设某3年期辛迪加贷款,从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%,则3年的累计死亡率为( )。
选项
A、0.17%
B、0.77%
C、1.36%
D、2.23%
答案
C
解析
根据死亡率模型,SR=1-MMR,其中MMR为边际死亡率,SR为每年的存活率。则SR
1
=1-0.17%-99.83%,SR
2
=1-0.60%=99.40%,SR
3
=1-0.60%-99.40%,故3年的累计死亡率CMR
3
=1-SR
1
×SR
2
×SR
3
=1-99.83%×99.40%×99.40%=1.36%。
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风险管理
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