在计量信用风险的方法中，下列选项中不足《巴塞尔新资本协议》中标准法缺点的是( )。

admin2013-06-09 46

问题在计量信用风险的方法中，下列选项中不足《巴塞尔新资本协议》中标准法缺点的是( )。

选项 A、过分依赖于外部评级
B、没有考虑到不同资产间的相关性
C、对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性
D、与1988年《巴塞尔资本协议》相比，提高了信贷资产的风险敏感性

答案D

解析标准法缺点包括：
①过分依赖于外部评级。
②对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100％的风险权重，缺乏敏感性。
③没有考虑到不同资产间的相关性。
D项是《巴塞尔新资本协议》中标准法的优点。

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风险管理

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