假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在答题卷给定的表格中,并列出计算过程)。

admin2011-01-15 59

问题假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在答题卷给定的表格中,并列出计算过程)。

选项

答案[*]

解析 (1)无风险资产的标准差、与市场组合的相关系数、贝他值,可以根据其定义判断。
(2)市场组合与市场组合的相关系数、贝他值,可以根据其定义判断。
(3)利用A股票和B股票的数据解联立方程:
0.22=无风险资产报酬率+1.3×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)
0.16=无风险资产报酬率+0.9×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)
无风险资产报酬率=0.025
市场组合报酬率=0.175
(4)根据贝他值的计算公式求A股票的标准差。
根据公式:
β=与市场组合的相关系数×(股票标准差/市场组合标准差)
1.3=0.6×(标准差/0.1)
标准差=0.2
(5)根据贝他值的计算公式求B股票的相关系数。
0.9=r×(0.15/0.1)
r=0.6
(6)根据资本资产定价模型计算C股票的贝他值。
0.31=0.025+β×(0.175-0.025)
β=1.9
(7)根据贝他值的计算公式求C股票的标准差。
1.9=0.2×(标准差/0.1)
标准差=0.95

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