首页
外语
计算机
考研
公务员
职业资格
财经
工程
司法
医学
专升本
自考
实用职业技能
登录
财经
假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在答题卷给定的表格中,并列出计算过程)。
假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在答题卷给定的表格中,并列出计算过程)。
admin
2011-01-15
59
问题
假设资本资产定价模型成立,表中的数字是相互关联的。求出表中“?”位置的数字(请将结果填写在答题卷给定的表格中,并列出计算过程)。
选项
答案
[*]
解析
(1)无风险资产的标准差、与市场组合的相关系数、贝他值,可以根据其定义判断。
(2)市场组合与市场组合的相关系数、贝他值,可以根据其定义判断。
(3)利用A股票和B股票的数据解联立方程:
0.22=无风险资产报酬率+1.3×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)
0.16=无风险资产报酬率+0.9×(市场组合报酬率-无风险资产报酬率)
无风险资产报酬率=0.025
市场组合报酬率=0.175
(4)根据贝他值的计算公式求A股票的标准差。
根据公式:
β=与市场组合的相关系数×(股票标准差/市场组合标准差)
1.3=0.6×(标准差/0.1)
标准差=0.2
(5)根据贝他值的计算公式求B股票的相关系数。
0.9=r×(0.15/0.1)
r=0.6
(6)根据资本资产定价模型计算C股票的贝他值。
0.31=0.025+β×(0.175-0.025)
β=1.9
(7)根据贝他值的计算公式求C股票的标准差。
1.9=0.2×(标准差/0.1)
标准差=0.95
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/Znsc777K
本试题收录于:
财务成本管理题库注册会计师分类
0
财务成本管理
注册会计师
相关试题推荐
甲公司是国内一家大型家电企业,主打电视机产品。经过多年努力,在消费者心目中建立了良好的品牌形象。甲公司计划并购法国一家电视机企业,该公司是全球拥有彩电专利最多的企业,在欧洲、北美地区拥有成熟的销售网络,却由于经营不善而陷入破产清算的局面。完成并购后,甲公司
E公司是从校园发展起来的C2C网上订餐服务公司。E公司的领导层抓住网络发展的机会,将客户订餐需求与网络技术联系起来,整合了线下餐饮品牌和线上网络资源,用户可以方便地通过手机、电脑搜索周边餐厅,在线订餐、享受美食。与此同时,E公司向用户传达一种健康、年轻化的
在我国啤酒企业中,年产量在百万吨以上的只有华润、青啤、燕京三家。哈尔滨啤酒的年产量接近百万吨,紧接其后的珠江啤酒产量只有74万吨。于是有了将中国啤酒格局称为“三国鼎立”的说法。但事实上三大啤酒企业年产量总和占全国总产量的比重不足25%,三大企业的较量也主要
A公司是一家汽车制造企业。其制造汽车所需配件均来自公司外部。2014年以前,A公司配件存在严重的浪费现象,且配件质量往往令生产部经理担忧。生产部经理多次向公司总经理反映。为了解决此问题,2015年,公司总经理带领考察小组出国考察,决定在公司引入准时生产系统
下列关于“战略钟”的相关表述中,正确的有()。
甲公司通过其在中国的30家店铺销售多种高质量的运动服和运动鞋。在国家经济不断增长的情况下,该公司目前是盈利的,但这几年的利润空间一直在减少,公司尚未对此查明原因。每家店铺均采用电子系统记录库存。所有商品都由各店铺提供详细的产品要求,然后由驻孟加拉国的总部集
资料一:H集团成立于1992年,在总裁周某的带领下H集团13年间总资产猛增到567亿元,资产翻了404倍,旗下拥有8家上市公司;集团业务跳出纺织产业,拓展至农业机械、医药等全新领域,成为名副其实的“国企大系”。进入2l世纪以来,H集团更以“大生命产业”示人
甲公司于2017年8月开工建设生产车间,2018年4月完工。公司董事会考虑到项目金额较大,决定授权公司总经理周某全权负责组织工程的可行性研究,并由其对项目做出决策。之后,公司董事会又授权副总经理吴某负责审核工程概预算编制,并对工程各项价款的支付进行审批。吴
某投资者以28元的价格购买了某种股票同时拥有该股票的看跌期权合同,行使价为30元。假设该投资者行使期权时的股票市价是27元,则该投资者在行权时取得的每股收入为()元。
下列有关产品成本计算的逐步结转分步法和平行结转分步法的说法正确的有()。
随机试题
决定基因特异性表达的是
A.梅毒性螺旋体B.草绿色链球菌C.金黄色葡萄球菌D.结核杆菌E.柯萨奇B组病毒
城市污水处理厂最大设计流量为3000m3/h,设计人口N=30万,初次沉淀池采用机械刮泥式的普通辐流式沉淀池,表面水力负荷为2m3/(m2.h),采用2个池子,每个沉淀池的直径D最接近()。
支票的某些记载事项依法可以授权补记,在未补记前不得背书转让,也不得提示付款,这些记载事项是()。
上海东方公司是亚洲地区的玻璃套装门分销商,套装门在A地区生产然后运至上海。管理当局预计年度需求量为10000套。套装门购进单价为395元(包括运费,币种是人民币,下同)。订购和储存套装门的相关资料如下。(1)去年订单共22份,总处理成本13400元。其中
根据下列资料,回答下列题。2011年末,湖南省中小企业共计18.49万家,较上年增长11.0%,占全省企业总数的99.8%。2011年全省中小企业实现增加值达8154.32亿元,较上年增长16.1%;中小企业增加值占GDP的比重为41.5%。比上
货币的基本职能是()。
下列几种存储器中,存取周期最短的是______。
下面程序段的输出结果为()。packagetest;publicclassClassA{intx=20;staticinty=6;publicstaticvoidmain(Stringargs[])
算法的空间复杂度是指()。
最新回复
(
0
)