2. 财经
  3. 7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元／吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。

7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元／吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是( )。

admin2013-12-16  48
问题 7月1日，某交易所的9月份大豆合约的价格是2000元/吨，11月份大豆合约的价格是1950元／吨。如果某投机者采用熊市套利策略(不考虑佣金因素)，则下列选项中可使该投机者获利最大的是(       )。
选项 A、9月大豆合约的价格保持不变，11月大豆合约的价格涨至2050元／吨
B、9月大豆合约的价格涨至2100元／吨，11月大豆合约的价格保持不变
C、9月大豆合约的价格跌至1900元／吨，11月大豆合约的价格涨至1990元／吨
D、9月大豆合约的价格涨至2010元／吨，11月大豆合约的价格涨至2150元／吨
答案D
解析 反向市场进行熊市套利即为卖出套利，此时价差缩小时获利。7月1日的价差为2000-1950=50(元／吨)。A项，价差为-50元／吨；B项，价差为150元／吨；C项，价差为-90元／吨；D项，价差为-140元／吨。D项价差缩小最多，获利最多。
转载请注明原文地址:https://kaotiyun.com/show/ZuIg777K
本试题收录于： 期货基础知识题库期货从业资格分类
0

期货基础知识

期货从业资格

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)