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已知现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为12%,市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0.9、1.15、1.7和0.48;B、C、D股票的预期收益率分别为16.5%、23%和10.2%。要求:[中山大学2016研] 已知投资者按3:5:2
已知现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为12%,市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0.9、1.15、1.7和0.48;B、C、D股票的预期收益率分别为16.5%、23%和10.2%。要求:[中山大学2016研] 已知投资者按3:5:2
admin
2021-11-29
40
问题
已知现行国库券的利率为5%,证券市场组合平均收益率为12%,市场上A、B、C、D四种股票的口系数分别为0.9、1.15、1.7和0.48;B、C、D股票的预期收益率分别为16.5%、23%和10.2%。要求:[中山大学2016研]
已知投资者按3:5:2的比例购买A、B、D三种股票,如果不考虑风险大小,请在A、B、C和A、B、D两种投资组合中做出投资决策,并说明理由。
选项
答案
组合β
p
=30%×0.9+50%×1.15+20%×0.48=0.941。 组合预期收益率: R
B
=5%+0.941×(12%-5%)=11.59% 因此,投资A、B、C组合更好。
解析
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金融硕士(金融学综合)
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